WEKO3
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1990年以降の日経平均株価における Non-Harmonic Analysis を用いた予測法の検証
http://hdl.handle.net/10110/00018303
http://hdl.handle.net/10110/000183037f9e8588-ee32-47e1-8245-4a78ec562ee3
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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EIC_EA91A_1_153to161_Hirobayashi (2.8 MB)
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|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
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公開日 | 2018-03-14 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 1990年以降の日経平均株価における Non-Harmonic Analysis を用いた予測法の検証 | |||||
タイトル | ||||||
言語 | en | |||||
タイトル | Verification of a Forecasting Method Involving Non-Harmonic Analysis of the Nikkei Stock Average Since 1990 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 日経平均株価 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 経済時系列 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 信号処理 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | フーリエ変換 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
広林, 茂樹
× 広林, 茂樹 |
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著者別名 | ||||||
姓名 | Hirobayashi, Shigeki | |||||
その他(別言語等)のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Verification of a Forecasting Method Involving Non-Harmonic Analysis of the Nikkei Stock Average Since 1990 | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 仮想的な市場モデルに基づいて,経済時系列の予測を行う研究は盛んに行われているが,実際の市場には様々な変動要因が存在するため,長期的な予測は難しい.しかし,経済学では景気循環論やエリオット波動に代表されるように,経済時系列の変動には短期的なものから長期的なものまで様々な周期性の存在が仮定されている.そこで,近年筆者が開発している新しい高分解能周波数解析法(NHA)を用いて,経済時系列の周期性の解析を行い,複合的な周期信号の組合せによって長期的な経済時系列の予測を試みた.検証実験では,過去15年間程度の日経平均株価終値のデータにおいて,過去2年間程度の分析窓長でNHAによる解析を行い,その後2年間の価格変動を予測した.また,本手法における予測可能時期を推定するため,この15年間から学習期間のためのはじめ2年間と評価のための終わりの2年間をそれぞれ除いた約11年間の区間において,予測結果の検証を行った.アジア通貨危機とアメリカ同時多発テロ事件など,世界的に大きな事件が発生している時期付近では予測誤差が大きくなるものの,それ以外の期間ではおおむね変動の概略をとらえることができた. | |||||
引用 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 電子情報通信学会論文誌. A, 基礎・境界 = The transactions of the Institute of Electronics, Information and Communication Engineers. A 91(1), 153-161.(2008) | |||||
書誌情報 |
電子情報通信学会論文誌. A, 基礎・境界 = The transactions of the Institute of Electronics, Information and Communication Engineers. A en : The IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences (Japanese edition) A 巻 91, 号 1, p. 153-161, 発行日 2008-01-01 |
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ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 09135707 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN10013345 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | (C) 2008 Copyright IEICE. All rights reserved. | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
論文ID(NAID) | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | NAID | |||||
関連識別子 | 110007384554 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 一般社団法人電子情報通信学会 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | THE INSTITUTE OF ELECTRONICS, INFORMATION AND COMMUNICATION ENGINEERS | |||||
資源タイプ(DSpace) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Article |